PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDIA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIA и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.68%
10.09%
NDIA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIA:

-0.05

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

NDIA:

0.02

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

NDIA:

1.00

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

NDIA:

-0.04

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

NDIA:

-0.11

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

NDIA:

6.62%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

NDIA:

14.05%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

NDIA:

-17.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NDIA:

-16.07%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


NDIA

С начала года

-4.93%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-1.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA
Ранг риск-скорректированной доходности NDIA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDIA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.031.83
Коэффициент Сортино NDIA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.062.47
Коэффициент Омега NDIA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.33
Коэффициент Кальмара NDIA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.022.76
Коэффициент Мартина NDIA, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.0611.27
NDIA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03
1.83
NDIA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ^GSPC

Максимальная просадка NDIA за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.07%
-0.07%
NDIA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.68%
3.21%
NDIA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab