Сравнение NDIA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NDIA с ^GSPC

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC).

NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NDIA и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NDIA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIA:

0.06

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

NDIA:

0.18

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

NDIA:

1.02

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

NDIA:

0.06

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

NDIA:

0.17

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

NDIA:

5.24%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

NDIA:

14.24%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

NDIA:

-15.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NDIA:

-15.43%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.

NDIA

С начала года

-4.21%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-0.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NDIA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ^GSPC

Максимальная просадка NDIA за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NDIA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NDIA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NDIA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIA и ^GSPC

NDIA

^GSPC

Сравнение NDIA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество